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标题：Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana
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作者：María de la Paz Guzmán Plata
期刊名称：Análisis Económico
印刷版ISSN：0185-3937
出版年度：2006
卷号：XXI
期号：47
页码：95-129
语种：Spanish
出版社：Universidad Autónoma Metropolitana
摘要：Con el fin de construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambio spot para la economía mexicana, se plantea un modelo de corto plazo, el cual se sustenta en la metodología econométrica de Engle y Granger (1987). Sin embargo, esta metodología utiliza a la variable de ajuste al equilibrio, como una variable explicativa del comportamiento de una serie en el corto plazo. Como esta variable se extrae del nivel de equilibrio a largo plazo del tipo de cambio spot, se desarrolla un modelo de largo plazo del tipo de cambio, basado en los fundamentos del Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos. Para dar validez al modelo de pronóstico del tipo de cambio, se utilizan conceptos como integración, cointegración, causalidad de Granger, vectores autorregresivos, exogeneidad fuerte y se destacan los estadísticos Dickey Fuller, Akaike y Schwarz, Johansen y el coeficiente de desigualdad de Theil.
其他摘要：With the aim of constructing a model that can predict the behaviour of the spot exchange rate for Mexico´s economy, a short term model based upon the econometric methodology of Engle and Granger (1987), is offered. This particular methodology uses the adjustment variable of equilibrium as an explicative variable of the behaviour of a series in the short term. Since this variable is extracted from the long term equilibrium level of the spot exchange rate, a long term exchange rate model is developed based upon the fundamentals of the Monetary Approach of the Payments Balance. In order to validate the prognostic model of the exchange rate, concepts such as integration, cointegration, Granger´s causality, autoregressive vectors, and strong exogenity are used, and special importance is given to the statistics of Dicky Fuller, Akaike and Schwarz, Johansen, and to Theil´s coefficient of inequality.
关键词：tipo de cambio spot; México; pronóstico