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标题：Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional
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作者：Luis Ceferino Franco Arbeláez ; Ermilson Velásquez Ceballos
期刊名称：Ecos de Economía
印刷版ISSN：1657-4206
出版年度：2010
卷号：14
期号：30
页码：8-43
语种：Spanish
出版社：Universidad EAFIT
摘要：El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo.
其他摘要：This article is one of the outcomes of a research project financed by Universidad EAFIT in the year 2009. In the operational risk context, a formal development of Montecarlo simulation methods, Panjer recursion algorithm, as well as Böcker and Klüppelberg analytical approximation is done, which are three of the most used techniques in order to quantify this risk in financial institutions worldwide. Subsequently an application for a practical case is developed by applying the three methods, and conclusions about its relative performance are obtained.
关键词：Riesgo operacional; Basilea; Método de distribución de Pérdidas; Simulación Montecarlo; Recursión de Panjer; Aproximación de Böcker y Klüppelberg. Operationa...