文章基本信息

标题：VALEUR À RISQUE ET CRÉDIT À RISQUE
本地全文：下载
作者：Jean-Pierre GUEYIÉ ; Guy CHAREST et Francis MENSAH
期刊名称：Finéco: Finance, Économie, Comptabilité
印刷版ISSN：1183-3920
出版年度：2004
卷号：2004
页码：33-58
出版社：Faculté des sciences de l'administration, Université Laval
摘要：Depuis deux décennies, la valeur à risque, dite la VaR, est graduellement devenue l’outil clé pour prévoir les pertes plausibles à brève échéance dans le monde du placement. D’abord imposée aux banques via des normes de suffisance de capital, la VaR a essaimé dans la sphè re financière. Les auteurs en vulgarisent le concept, les techniques d’estimation et les limites en cause. Ils montrent aussi sa transposition au monde du cr édit sous l’appellation de crédit à risque (CaR). Leur effort se veut pédagogique avant tout et vise donc un lectorat peu initié aux mesures en cause.