文章基本信息

标题：Ekonometrinių modelių pritaikymas OMXV indekso pokyčių prognozavimui
其他标题：Application of Econometric Models for Forecasting of OMXV Index Changes
本地全文：下载
作者：Inga Maksvytienė ; Giedrius Safonovas
期刊名称：Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai
印刷版ISSN：1822-7996
电子版ISSN：2335-8742
出版年度：2016
卷号：10
期号：1
页码：187-204
DOI：10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.1.10
出版社：Vytautas Magnus University
摘要：Laiko eilučių modelių naudojimas akcijų kainų prognozei darosi vis populiaresnis. Tobulėjančios informacinės technologijos ir duomenų apdorojimo programos leidžia investuotojams ir spekuliantams lengvai pritaikyti šiuos modelius prognozei, taip sumažinant rizikos lygį ir padidinant pelnus. Straipsnio autoriai naudoja klasikinį išskaidymą, eksponentinį glodinimą ir ARIMA modelius OMXV indekso prognozei. Taip pat naudojama daugianarė regresija pramonės produkcijos, infliacijos, palūkanų normos, valiutos kursų, naftos kainos ir nedarbo įtakos OMXV indeksui nustatyti. Tyrimas rodo, kad eksponentinio glodinimo ir ARIMA modelių tikslumas yra geras prognozuojant vienu periodu į priekį. Naftos kaina indeksui turi menką teigiamą poveikį, o infliacija – neigiamą poveikį.
关键词：laiko sekos modeliai; prognozavimas.